Автокорреляция...

А есть среди нас очень умные математики или кибернетики или еще кто, кто знает что это за фигня такая, мне нужно доклад сделать по Биостатистике, вручили эту чудную тему, о которой моя маман, математик с красным дипломом, с упором как раз на статистику, ничего не знает, а я и подавно... 😞

Заранее очень благодарен.

ЗЫ: Это последняя, больше такими темами беспокоить не буду.

гугл рулит. реально рулит. у нас полгода эту срань читали, никто так ничего и не понял. курсовую делали по википедии.

Эм... Гуглом пользоваться наверняка умеете, формальное определение нашли, и не помогло 😊 поэтому попробую не по науке, а по-простому, на пальцах.

Есть функция f(t).

рисуем график на кальке.
теперь берем копию графика и кладем ее на первую со смещением t0.

Так вот, автокорреляционная функция K(t0) (точное буквенное обозначение не помню) характеризует "похожесть" наложенных графиков в зависимости от величины смещения.

K(0) всегда равно 1, так как два одинаковых графика, наложенных друг на друга, естественно всегда совпадут полностью.

Если функция периодическая с периодом T, то K(kT) также равно 1, где k - целое (функция совпадет с собой, если сдвиг ровно на период).

Вот, как-то так... если я сам еще не забыл, что это :0)

Нет , в математике всё конечно хорошо ... А как на Ганзе темы коррегируют с мнением Романа , владельца ресурса ?

Писец, чему вас там учат, если постоянно приходится здесь все спрашивать?! 😊

Во... я как раз ждал пока какой-нить умник у меня это спросит тут.

Итак целочисленность экстремумов какой функцией описать ?

Ostwind
Во... я как раз ждал пока какой-нить умник у меня это спросит тут.

Ostwind
А есть среди нас очень умные математики или кибернетики или еще кто, кто знает что это за фигня такая, мне нужно доклад сделать по Биостатистике

Или 😊 вот эта бредохрень:

Записывайте:
------------
Корреляционно регрессионный анализ в рядах динамики сопряжен с определенными трудностями. Как правило, в рядах динамики имеется та или иная тенденция (тренд), обусловленная действием постоянных факторов. Последующие уровни ряда зависят от предыдущих. Это явление называют автокорреляцией и авторегрессией в рядах динамики. Автокорреляция уровней ряда динамики приводит к нарушению предпосылок и требований, которым должны соответствовать исходные данные при регрессионно корреляционном анализе и использовании в нем метода наименьших квадратов. Чтобы измерить влияние колебаний признака фактора x на колебания результативного признака y в более или менее чистом виде, нужно проверить наличие автокорреляции в каждом временном ряду и, если она будет обнаружена, каким то путем устранить или ослабить ее. Это делают с помощью коэффициента автокорреляции.
Коэффициент автокорреляции 1-го порядка - показатель тесноты связи между соседними уровнями ряда, который отражает зависимость данного уровня от одного предыдущего. Он рассчитывается по обычной формуле линейного коэффициента корреляции, в которой за один признак принимается уровень данного периода, а за другой - предыдущий уровень того же ряда динамики.
Для исключения тенденции в рядах динамики используются следующие способы:
1) исследование зависимости не между уровнями ряда, а между их разностями. Если в динамическом ряду есть тенденция к равномерному росту (снижению) уровней с постоянной абсолютной скоростью, то вместо уровней для построения уравнения регрессии и расчета коэффициента корреляции используются цепные абсолютные приросты (первые разности);
2) элиминирование тенденции - переход от коррелирования уровней к коррелированию отклонений от трендов - остатков (Е = y - y ).
...
😞
Брэд оф сиф кэбэл...

Ostwind
по Биостатистике

Биостатистикой предмет обозвали что-бы в программу ему к нам пихнуть, все прикладные функции я более ли менее знаю, соотношение этой байды с биотехнологией мне пока установить не удалось. Не люблю блин математику...

Большое спасибо за инфу 😊 В каких у Вас еще областях познания есть? )))

Брэд оф сиф кэбэл...

Воистину... 😞

Nikofar
САРМ

Tmanl
Статья по эконометрике чтоли?

Ostwind
Не люблю блин математику...

Блять , бредятина какая-то . Функция , описывающая сама себя , как приводящую её в определённые , самоопределяемые параметры штоле ? Типо X=0 ? Сцуко , а откуда дельту отсчитывать ?

Просто все это надо поэтапно проходить, и на каждом этапе иметь в голове понимание хотя бы "на пальцах", что есть что. Корреляция, взаимная корреляционная функция, автокорреляционная функция.

Без этого кранты.

Рекомендую поближе ознакомиться с методом наименьших квадратов и выполнить лабораторную работу по ссылке:
http://www.nsu.ru/matlab/Exponenta_RU/educat/systemat/hanova/lab/LR4/LR4.asp.htm
Уверен, что это вас развлечёт.

Интеграл свёртки покажет при каком сдвиге две функции наиболее "похожи"

Sensemann
Гыгы, рад стараться.

Если по теме: Эти темы нам не читали, просто раздали темы для презентаций. Ессно я пользуюсь и другими источниками информаций, но с моей точки зрения объяснение опытного в каких-либо вопросах человека источник не хуже другого, потому ничего зазорного я в своих действиях я не вижу.

Virgo_Style
Просто все это надо поэтапно проходить, и на каждом этапе иметь в голове понимание хотя бы "на пальцах", что есть что. Корреляция, взаимная корреляционная функция, автокорреляционная функция.

Без этого кранты.

К сожелнию мы этого вообще не проходили, никаким боком, мы инженеры, причем достаточно узкопрофильные - нам давали общую инженерную математику еще в балавриате на первых семестрах, а так-же узконаправленную прикладную математику для наших целей, потому я и не слишком понимаю смысла раздавать нам с места в карьер такие темы, но не мне судить, нужно что-то рассказать, посему я и обратился за советом, поскольку у нас на форуме все таки много разных специалистов.

Справочник Корна по математике: очень понятный и правильный. В нете должен быть.

Пляяя...

Какие вы тут фсе умныйиии...

Адин йа ф свои сорок лет - мудаг мудагом... 😞

Charnota
Пляяя...

Какие вы тут фсе умныйиии...

Адин йа ф свои сорок лет - мудаг мудагом... 😞

не растраивайтесь, только документ не ест подверждение наличия ума,
раньше были заблуждения как у вас,
но при наличии ума вобщем хотяб один документ естественно 😊
извините если снова сложно получилось

Ж. Макс. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. Т.1. Основные принципы и классические методы
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MAKS_Jak/_Maks_J..html

очень понятно объяснено

+ для доклада полезно упомянуть теорему Винера-Хинчина

Круто , хоть и читать времени не было !!! Чё-небудь попроще бы , типа F(x)={lim [F(x)]-> Туда или сюда(от нуля до бесконечности)}

natalia_vw

не растраивайтесь, только документ не ест подверждение наличия ума,
раньше были заблуждения как у вас,
но при наличии ума вобщем хотяб один документ естественно 😊
извините если снова сложно получилось

natalia_vw
извините если снова сложно получилось

Если честно, я вообще нихрена не понял, что Вы сказали 😞